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1 如何衡量市场波动幅度

如何衡量市场波动幅度

什么是市场波动

波动用于衡量资产在指定时期内的价格变化幅度。

如果交易者要买进某种资产,他们会希望资产价格在交易期间上涨。相反,如果交易者要卖出某种资产,他们会希望其价格在交易期间下跌。价格变化越大,波动越大。如果资产价格的波动性高,交易风险增加,盈利潜力也更大。如果资产波动性低,交易风险减少,盈利潜力也更小。市场波动也可称为价格波动或交易波动。

作为一名交易者,您始终在寻找提升利润的机会。因此,您要寻找波动性最大的资产,从中获得高盈利潜力。

衡量市场波动

在交易中,使用特定的指标来衡量市场波动,包括移动平均线、布林线和 真实波动幅度均值 (ATR)。每种指标在衡量资产价格波动方面略有不同,更重要的是,它们通过不同的形式来诠释波动数据。波动使用特定指标衡量。这些指标在衡量资产价格波动方面各有不同,而且它们通过不同的形式来诠释波动数据。移动平均线显示在价格图表中,它与当前价格之间的距离即是资产价格的波动。

移动平均线

移动平均线显示在实际价格图表中,它与当前价格之间的距离即是资产价格的波动。价格距离移动平均线越远,资产波动越大。

下图展示了与上方价格距离较远的移动平均线,表明该资产价格波动较大。

移动平均线-高度市场波动

下图展示了价格波动较小的资产;移动平均线距离当前价格较近。

移动平均线-市场波动幅度低

布林线指标

布林线指标显示了多条表示价格行为的曲线,当波动较小时,各条线之间的距离较近,而当波动较大时,各条线之间的距离较远。

衡量价格波动的另一种常用工具是布林线指标。布林线用一种略有不同的方式展示价格波动。在图表中应用多条曲线表示价格行为,当波动较小时,各条线之间的距离较仅,而当波动较大时,各条线之间的距离较远。如果某种资产的布林线之间距离较远,则其波动性较大。

下图展示了波动性较大时布林线在价格图表上的形态。

布林线指标-高幅度波动

下图展示了波动较小的货币对的布林线形态。

布林线指标-低幅度波动

真实波动幅度均值 (ATR)

ATR 指标利用实际数值衡量波动。数值越大,波动越大。

另一种常用于衡量市场波动的指标是 ATR 指标。此工具衡量了市场波动并给出了实际的数值。相比于移动平均线或布林线等工具,ATR 不是通过观测价格衡量波动,而是提供了实际的数值 — 数值越大,波动越大。

ATR 还可显示波动幅度是增大还是减小,以及指定时间内的波动幅度。

下图中所示的资产不仅价格波动幅度较大,而且还随着时间的推移不断增大,这表示波动较大。

真实波动幅度均值(ATR)显示高幅波动

1 波动幅度大

2 波动幅度随着时间的推移不断增大

下图所示的资产波动幅度较小,而且不断减小,这表示波动较小。

真实波动幅度均值指标(ATR)-低幅波动

1 波动幅度小

2 波动幅度随着时间的推移不断减小

值得注意的是,ATR 指标不能反映趋势的走向,只能揭示资产波动幅度是增大还是减小。ATR 线上升时,波动幅度随之增大。

如何利用波动

如果波动幅度较小而且不断减小,避免交易该货币对将更为保险,因为出现盈利变化的概率大幅降低。如果波动较小,而且不断减小,避免交易将更为保险,因为不太可能出现可以获利的大幅波动。当波动幅度不断增大时,出现提升利润的较大波动的可能性更大。

反之亦然,如果期待大的波动,特别是突破,必须在波动幅度增大时交易。 波动较大时,出现较大盈利变化的概率增加,交易者有大量赚钱机会。

总结

到目前为止,您已经了解到…

  • 市场波动衡量了资产价格的变化幅度。
  • 波动越大,资产盈利潜力越大。
  • 我们可以使用各种指标来了解货币对在指定时间内的波动。
  • 如果移动平均线距离价格较远,则表示波动较大;如果距离价格较近,则表示波动较小。
  • 如果布林线之间的距离较远,则表示波动较大;如果距离较近,则表示波动较小。
  • ART 值较大则表示波动较大;ART 值较小则表示波动较小。

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