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1 随机震荡指标-Stochastic Oscillator

随机震荡指标

随机震荡指标帮助确定资产价格何时将改变方向。它给出的信号告诉人们某个资产是否被买空或卖空。

如果该资产被买空,则可能要发生逆转而下跌;如果是被卖空,则可能要发生逆转而上涨。

操盘手用随机震荡指标来帮助他们在趋势发生改变之前退出现有交易。他们也用它来抓住新趋势刚开始的时机进场交易。

随机震荡指标包括两条移动平均线。

随机震荡指标由两条移动平均线构成,这三条线会在图表上三个不同区域进出——顶部的买空区,中心的中间区,以及底部的卖空区。

在标准设置下,买空区发生于指标图上 80 到 100 水平之间的区域,而卖空区发生于 0 到 20 水平之间。

下图展示了随机震荡指标被应用到价格走势时在图表中的形态:

价格图表上的随机震荡指标

1 线在买空区——价格可能要逆转而下降

2 线在卖空区——价格可能要逆转而上涨

3 中间区

随机震荡指标显示极端水平

如果移动平均线在 80 区域,该资产可能将要逆转而下降。如果移动平均线在 20 区域,该资产可能将要逆转而上涨。

卖空意味着,看似过度的卖出压力已经将资产的价格推到过分低的水平。如果资产的移动平均线处于卖空区,则它提示操盘手,该资产的价格方向将要从下跌转为上涨,他们可以考虑在此买入。

随机震荡指标2

1 移动平均线已经从上往下穿过 20 水平线

2当移动平均线重新穿过 20 水平线至其上方时,就是潜在的买入机会

买空的意思刚好相反。资产的移动平均线处于 80 区表示资产即将发生逆转而往下跌,这是操盘手卖出的好机会。

在下图,随机线已经穿过 80 水平线至其上方,表示买空或熊市信号。然后,当该线从上往下穿过 80 水平线时,操盘手可以考虑卖出。

随机震荡指标-超买

1 移动平均线已经从下往上穿过 80 水平线

2当线从上往下穿过 80 水平线时,就是潜在的卖出机会

线的交叉也释放了信号

随机震荡指标中的一条移动平均线变化得更快,能就资产是否将被买空或卖空提前给出提示。

随机震荡指标中所使用的其中一条移动平均线——信号线——对价格变化的反应比其他线更快。这条线能就资产是否将被买空或卖空给出提示。

在下图,信号线已经从下往上穿过(位于 20 水平线下)那条较慢的移动平均线,表示卖空或牛市信号。

随机震荡指标信号线

1 信号线

2 较慢的线

3 信号线穿过较慢的线,表示牛市信号

移动平均线可能会跌入区域中

随机震荡指标的另一个使用方法,就是检查是否有移动平均线跌落 20 然后又再升上 20。这可视为牛市信号,价格预期将攀升。如果有一条线升上 80 然后又跌落 80,这可视为熊市信号,价格预期将下跌。

在下图,信号线跌落 20,然后又再升上 20。这是买入的好机会。

随机震荡指标-超卖

1 信号线跌落 20

2当该线重新升上 20 时,就是潜在的买入信号

更改随机震荡指标的设置

更改买空/卖空水平以获得更快的信号

随机震荡指标的设置可以根据您的偏好来更改。

在标准设置下,买空区发生于指标图上 80 到 100 水平之间的区域,而卖空区发生于 0 到 20 水平之间。

更改设置可能会影响您的交易表现。扩大买空或卖空区域能让您更快地注意到价格方向的变化,但这可能会增加错误信号的数量。

将上面的水平线调至 70,或将下面的水平线调至 30 都将导致指标释放买空或卖空信号的速度比在标准设置下更快。这将使您能够更快地进行交易,但同时也增加了错误信号的数量。

下图展示了其在图表中的形态:

随机震荡指标-30和70

如上所示,当设置更改为 0-30 卖空,70-100 买空时,指标开始识别买空或卖空情形的速度快了很多。

更改设置,让随机震荡指标变得更敏感

有三项设置可以更改:K% 线,就是较慢的那条线;D% 线,就是信号线;以及慢线 (slowing)。

通常随机震荡指标的设置为:

  • K%=5
  • Slowing=3
  • D%=3

您可以更改这些设置使它们更敏感。更改这些设置将会影响其对价格变化的反应速度。

K% 设置使价格走势平滑

K% 是一条移动平均线,旨在平滑显示价格在若干个所选 K 线柱条的走势。如果 K% 设为 3,则指标将使用最近的 3 个 K 线柱条的价格走势来计算出 K% 线。

慢周期平滑 K% 设置

参数 Slowing(慢)用指定数量的 K% 计算结果来进一步理清读数。例如,如果该参数设为 3,则指标将用最近的 3 个计算结果来确定 K% 线,并求出一个平均数。

该慢参数的效果通过 K% 线来显示。这也是为什么指标上只能看到 K% 线和 D% 线。

D% 线是另一条移动平均线

D% 线是另一条跨越若干个最近周期的移动平均线

更改任何一项设置来加快或减慢随机震荡指标的整体反应

提高设置会导致移动平均线更快进入区域,意味着它们会在区域中待的时间更久,提供更可靠的信号来提醒操盘手趋势即将变化。降低设置会有相反的效果。

提高设置来加快移动平均线会导致它们更快进入买空或卖空区。另一方面,它们在这些区停留的时间也会变得更长;这样一来,当趋势即将发生变化时,它们能提供更可靠的信号。

降低设置会有相反的效果,导致移动平均线频繁地在买空和卖空区之间移动。这使得任何持续交易都变得更为困难。

下图展示了当我们提高设置敏感度时会是什么样子:

随机震荡指标敏感度

请注意,当设置为 5、8、2 时,移动平均线更为频繁地进入买空和卖空区。这增多了错误信号的数量,使交易环境变得更加困难。

下图展示降低指标敏感度对其表现的影响:

随机震荡指标

请注意,在上图,随机震荡指标的移动平均线变得更为平滑了,它们进入买空和卖空区没有以前那么频繁了,因而交易信号减少了。

降低了随机震荡指标的敏感度之后,您得花更长的时间去等待买入信号,这样可能会错过更多交易机会。

当更改随机震荡指标的参数时,您必须测试下这些改变对您的交易结果是利还是弊,这点很重要。

总结

在本课程中,您已了解到……

  • 随机震荡指标帮助预判资产价格的逆转。
  • 它测量资产最近的收盘价(相对于其在一段时期内的高低幅度)。
  • 通过它的帮助,操盘手能在趋势转向前退出交易,或在新的趋势开始前买入交易。
  • 它由两条移动平均线构成,这两条线在图表中的三个区域间移动:买空 (80-100),中间 (20-80) 和卖空 (0-20)。
  • 其中一条移动平均线——“信号线”——的反应比另一条快,所以能更早地给出买空/卖空提示。
  • 移动平均线出现在卖空区表示,资产价格将改变方向开始上涨,这是买入的好机会。
  • 移动平均线出现在买空区表示,资产价格将改变方向开始下跌,这是卖出的好机会。
  • 如果其中一条移动平均线跌落 20,然后又升穿 20,价格可能会上涨;如果其中一条升穿 80,然后又跌落 80,价格可能会下跌。
  • 扩大指标的买空/卖空区将提供更快的信号,但也增加了错误信号的数量。
  • 指标对于区域大小的标准设置被视为是最有效的,操盘手很少会去改动。
  • 提高指标的标准设置 (5, 3, 3) 将导致移动平均线更快进入买空/卖空区域。
  • 降低指标的标准设置 (5, 3, 3) 会有相反的效果。
  • 当更改指标的任何设置时,务必要测试所做更改对您的交易结果的利弊。

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