1. 自由汇首页
  2. 量化交易

量化分析师的Python日记-第5天:数据处理的瑞士军刀pandas

第一篇:基本数据结构介绍

一、Pandas介绍

终于写到了作者最想介绍,同时也是Python在数据处理方面功能最为强大的扩展模块了。在处理实际的金融数据时,一个条数据通常包含了多种型的数据,例如,股票的代码是字符串,收盘价是浮点型,而成交量是整型等。在C++中可以实现为一个给定结构体作为单元的容器,如向量(vector,C++中的特定数据结构)。在Python中,pandas包含了高级的数据结构SeriesDataFrame,使得在Python中处理数据变得非常方便、快速和简单。

pandas不同的版本之间存在一些不兼容性,为此,我们需要清楚使用的是哪一个版本的pandas。现在我们就查看一下量化实验室的pandas版本:

import pandas as pd
pd.__veRSIon__

'0.14.1'

pandas主要的两个数据结构是SeriesDataFrame,随后两节将介绍如何由其他型的数据结构得到这两种数据结构,或者自行创建这两种数据结构,我们先导入它们以及相关模块:

import NumPy as np
from pandas import Series, DataFrame

二、Pandas数据结构:Series

从一般意义上来讲,Series可以简单地被认为是一维的数组。Series和一维数组最主要的区别在于Series类型具有索引(index),可以和另一个编程中常见的数据结构哈希(Hash)联系起来。

2.1 创建Series

创建一个Series的基本格式是s = Series(data, index=index, name=name),以下给出几个创建Series的例子。首先我们从数组创建Series

a = np.random.randn(5)
print "a is an array:"
print a
s = Series(a)
print "s is a Series:"
print s

a is an array:
[-1.24962807 -0.85316907  0.13032511 -0.19088881  0.40475505]
s is a Series:
0   -1.249628
1   -0.853169
2    0.130325
3   -0.190889
4    0.404755
dtype: float64

可以在创建Series时添加index,并可使用Series.index查看具体的index。需要注意的一点是,当从数组创建Series时,若指定index,那么index长度要和data的长度一致:

s = Series(np.random.randn(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])
print s
s.index

a    0.509906
b   -0.764549
c    0.919338
d   -0.084712
e    1.896407
dtype: float64
Index([u'a', u'b', u'c', u'd', u'e'], dtype='object')

创建Series的另一个可选项是name,可指定Series的名称,可用Series.name访问。在随后的DataFrame中,每一列的列名在该列被单独取出来时就成了Series的名称:

s = Series(np.random.randn(5), index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'], name='my_series')
print s
print s.name

a   -1.898245
b    0.172835
c    0.779262
d    0.289468
e   -0.947995
Name: my_series, dtype: float64
my_series

Series还可以从字典(dict)创建:

d = {'a': 0., 'b': 1, 'c': 2}
print "d is a dict:"
print d
s = Series(d)
print "s is a Series:"
print s

d is a dict:
{'a': 0.0, 'c': 2, 'b': 1}
s is a Series:
a    0
b    1
c    2
dtype: float64

让我们来看看使用字典创建Series时指定index的情形(index长度不必和字典相同):

Series(d, index=['b', 'c', 'd', 'a'])

b     1
c     2
d   NaN
a     0
dtype: float64

我们可以观察到两点:一是字典创建的Series,数据将按index的顺序重新排列;二是index长度可以和字典长度不一致,如果多了的话,pandas将自动为多余的index分配NaN(not a number,pandas中数据缺失的标准记号),当然index少的话就截取部分的字典内容。

如果数据就是一个单一的变量,如数字4,那么Series将重复这个变量:

Series(4., index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e'])

a    4
b    4
c    4
d    4
e    4
dtype: float64

2.2 Series数据的访问

访问Series数据可以和数组一样使用下标,也可以像字典一样使用索引,还可以使用一些条件过滤:

s = Series(np.random.randn(10),index=['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'])
s[0]

1.4328106520571824
s[:2]

a    1.432811
b    0.120681
dtype: float64
s[[2,0,4]]

c    0.578146
a    1.432811
e    1.327594
dtype: float64
s[['e', 'i']]

e    1.327594
i   -0.634347
dtype: float64
s[s > 0.5]

a    1.432811
c    0.578146
e    1.327594
g    1.850783
dtype: float64
'e' in s

True

三、Pandas数据结构:DataFrame

在使用DataFrame之前,我们说明一下DataFrame的特性。DataFrame是将数个Series按列合并而成的二维数据结构,每一列单独取出来是一个Series,这和SQL数据库中取出的数据是很类似的。所以,按列对一个DataFrame进行处理更为方便,用户在编程时注意培养按列构建数据的思维。DataFrame的优势在于可以方便地处理不同类型的列,因此,就不要考虑如何对一个全是浮点数的DataFrame求逆之类的问题了,处理这种问题还是把数据存成NumPyMAtrix类型比较便利一些。

3.1 创建DataFrame

首先来看如何从字典创建DataFrameDataFrame是一个二维的数据结构,是多个Series的集合体。我们先创建一个值是Series的字典,并转换为DataFrame

d = {'one': Series([1., 2., 3.], index=['a', 'b', 'c']), 'two': Series([1., 2., 3., 4.], index=['a', 'b', 'c', 'd'])}
df = DataFrame(d)
print df

   one  two
a    1    1
b    2    2
c    3    3
d  NaN    4

可以指定所需的行和列,若字典中不含有对应的元素,则置为NaN

df = DataFrame(d, index=['r', 'd', 'a'], columns=['two', 'three'])
print df

   two three
r  NaN   NaN
d    4   NaN
a    1   NaN

可以使用dataframe.indexdataframe.columns来查看DataFrame的行和列,dataframe.values则以数组的形式返回DataFrame的元素:

print "DataFrame index:"
print df.index
print "DataFrame columns:"
print df.columns
print "DataFrame values:"
print df.values

DataFrame index:
Index([u'alpha', u'beta', u'gamma', u'delta', u'eta'], dtype='object')
DataFrame columns:
Index([u'a', u'b', u'c', u'd', u'e'], dtype='object')
DataFrame values:
[[  0.   0.   0.   0.   0.]
 [  1.   2.   3.   4.   5.]
 [  2.   4.   6.   8.  10.]
 [  3.   6.   9.  12.  15.]
 [  4.   8.  12.  16.  20.]]

DataFrame也可以从值是数组的字典创建,但是各个数组的长度需要相同:

d = {'one': [1., 2., 3., 4.], 'two': [4., 3., 2., 1.]}
df = DataFrame(d, index=['a', 'b', 'c', 'd'])
print df

   one  two
a    1    4
b    2    3
c    3    2
d    4    1

值非数组时,没有这一限制,并且缺失值补成NaN

d= [{'a': 1.6, 'b': 2}, {'a': 3, 'b': 6, 'c': 9}]
df = DataFrame(d)
print df

     a  b   c
0  1.6  2 NaN
1  3.0  6   9

在实际处理数据时,有时需要创建一个空的DataFrame,可以这么做:

df = DataFrame()
print df

Empty DataFrame
Columns: []
Index: []

另一种创建DataFrame的方法十分有用,那就是使用concat函数基于Series或者DataFrame创建一个DataFrame

a = Series(range(5))
b = Series(np.linspACe(4, 20, 5))
df = pd.concat([a, b], axis=1)
print df

   0   1
0  0   4
1  1   8
2  2  12
3  3  16
4  4  20

其中的axis=1表示按列进行合并,axis=0表示按行合并,并且,Series都处理成一列,所以这里如果选axis=0的话,将得到一个10×1DataFrame。下面这个例子展示了如何按行合并DataFrame成一个大的DataFrame

df = DataFrame()
index = ['alpha', 'beta', 'gamma', 'delta', 'eta']
for i in range(5):
    a = DataFrame([np.linspace(i, 5*i, 5)], index=[index[i]])
    df = pd.concat([df, a], axis=0)
print df

       0  1   2   3   4
alpha  0  0   0   0   0
beta   1  2   3   4   5
gamma  2  4   6   8  10
delta  3  6   9  12  15
eta    4  8  12  16  20

3.2 DataFrame数据的访问

首先,再次强调一下DataFrame是以列作为操作的基础的,全部操作都想象成先从DataFrame里取一列,再从这个Series取元素即可。可以用datafrae.column_name选取列,也可以使用dataframe[]操作选取列,我们可以马上发现前一种方法只能选取一列,而后一种方法可以选择多列。若DataFrame没有列名,[]可以使用非负整数,也就是“下标”选取列;若有列名,则必须使用列名选取,另外datafrae.column_name在没有列名的时候是无效的:

print df[1]
print type(df[1])
df.columns = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
print df['b']
print type(df['b'])
print df.b
print type(df.b)
print df[['a', 'd']]
print type(df[['a', 'd']])

alpha    0
beta     2
gamma    4
delta    6
eta      8
Name: 1, dtype: float64
<class 'pandas.core.series.Series'>
alpha    0
beta     2
gamma    4
delta    6
eta      8
Name: b, dtype: float64
<class 'pandas.core.series.Series'>
alpha    0
beta     2
gamma    4
delta    6
eta      8
Name: b, dtype: float64
<class 'pandas.core.series.Series'>
       a   d
alpha  0   0
beta   1   4
gamma  2   8
delta  3  12
eta    4  16
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>

以上代码使用了dataframe.columnsDataFrame赋列名,并且我们看到单独取一列出来,其数据结构显示的是Series,取两列及两列以上的结果仍然是DataFrame。访问特定的元素可以如Series一样使用下标或者是索引:

print df['b'][2]
print df['b']['gamma']

4.0
4.0

若需要选取行,可以使用dataframe.iloc按下标选取,或者使用dataframe.loc按索引选取:

print df.iloc[1]
print df.loc['beta']

a    1
b    2
c    3
d    4
e    5
Name: beta, dtype: float64
a    1
b    2
c    3
d    4
e    5
Name: beta, dtype: float64

选取行还可以使用切片的方式或者是布尔类型的向量:

print "Selecting by slices:"
print df[1:3]
bool_vec = [True, False, True, True, False]
print "Selecting by boolEAn vector:"
print df[bool_vec]

Selecting by slices:
       a  b  c  d   e
beta   1  2  3  4   5
gamma  2  4  6  8  10
Selecting by boolean vector:
       a  b  c   d   e
alpha  0  0  0   0   0
gamma  2  4  6   8  10
delta  3  6  9  12  15

行列组合起来选取数据:

print df[['b', 'd']].iloc[[1, 3]]
print df.iloc[[1, 3]][['b', 'd']]
print df[['b', 'd']].loc[['beta', 'delta']]
print df.loc[['beta', 'delta']][['b', 'd']]

       b   d
beta   2   4
delta  6  12
       b   d
beta   2   4
delta  6  12
       b   d
beta   2   4
delta  6  12
       b   d
beta   2   4
delta  6  12

如果不是需要访问特定行列,而只是某个特殊位置的元素的话,dataframe.atdataframe.iat是最快的方式,它们分别用于使用索引和下标进行访问:

print df.iat[2, 3]
print df.at['gamma', 'd']

8.0
8.0

dataframe.ix可以混合使用索引和下标进行访问,唯一需要注意的地方是行列内部需要一致,不可以同时使用索引和标签访问行或者列,不然的话,将会得到意外的结果:

print df.ix['gamma', 4]
print df.ix[['delta', 'gamma'], [1, 4]]
print df.ix[[1, 2], ['b', 'e']]
print "Unwanted result:"
print df.ix[['beta', 2], ['b', 'e']]
print df.ix[[1, 2], ['b', 4]]

10.0
       b   e
delta  6  15
gamma  4  10
       b   e
beta   2   5
gamma  4  10
Unwanted result:
       b   e
beta   2   5
2    NaN NaN
       b   4
beta   2 NaN
gamma  4 NaN

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

分享本页
返回顶部